股指期货盘中意外触摸涨停板 空头一秒钟损失1467万元

时间:2020-03-31 12:17:11 作者:炒股族
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股指期货盘中意外触摸涨停板 空头一秒钟损失1467万元


经济观察网 记者 陈姗

2月10日上午,股指期货盘中疑现“乌龙指”,中证500股指期货IC2006合约突然以涨停价成交上百手,拉出一根长长的上影线。如果按照上一秒成交价5147.4点测算,则空头一秒钟损失了约1467万元。

股指期货盘中意外触摸涨停板 空头一秒钟损失1467万元

(截图自文华财经)


空头一秒钟损失约1467万元

经济观察网记者查看当日分时成交明细时发现,当日9点50分10秒,该合约以5147.4成交了1手;9点50分11秒,该合约以5639.6成交了149手,同时以5173.4成交了65手;9点50分12秒,以5246.6成交了9手。随后迅速回到正常价位5148.8点,成交3手。

股指期货盘中意外触摸涨停板 空头一秒钟损失1467万元

(截图自文华财经)

据记者测算,假设正常交易的成交价为上一秒的5147.4点,则每手损失了(5639.6-5147.4)×200=98440元,149手损失约1467万元。

业内人士在接受经济观察网采访时认为,IC2006出现乌龙指可能是“手误”导致的,也可能是涨停价委托单集中触发导致的行情大波动。

一位私募基金经理对经济观察网表示,目前IC2006合约属于第一个季月合约。2011年中金所暂停接受后两个季月合约上的市价指令申报,在限价交易时就有可能存在“手误”输错价格的可能性。同时,该私募人士还对记者表示,虽然季月合约市价指令用不了,但有时交易者会用软件上的涨跌停板价下单,作用与市价完全一样。这也可能是导致此次IC2006价格波动的原因。

徽商期货期指分析师蒋贤辉告诉记者,“市价可以用涨跌停价代替”,有的软件或者自行开发的系统可能会这样设置,以便所有品种通用(避免有的品种可用市价有的不可用市价要用不同指令)。他指出,IC2006出现乌龙指,可能就是空单止损单触发市场委托导致的,根源在于合约流动性不足。“止损条件单分为触发价和委托价,先触发后委托,触发价可能是一些关键价位,而委托这时采用涨跌停价,在触发时集中报单再加上合约的流动性不足或者某个时间段流动性不足,就会出现涨跌停价的情况。”


规避远月合约“乌龙指”风险

记者注意到,股指期货出现“乌龙指”其实并不少见。除了IC2006合约之外, IC1706、 IF1909等合约也曾经意外触及过涨跌停板。例如,2017年3月17日,股指期货IC1706早盘涨停,有9419手超大手数买单用6939.6的价格买入成交,几乎直接将期指推至涨停,维持近半分钟后回落。

从中金所后来调查的情况来看,IC1706乌龙指事件,是由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当造成的。该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易,导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。

一德期货期指分析师陈畅对经济观察网表示,通过复盘可以发现,大多数触及停板合约的共同特征是,它们在触及涨跌停板时均为远月合约。与主力合约相比,远月合约的流动性相对较差。如果合约流动性不足,没有足够的对手方进行承接(尤其是套保盘),一旦出现比较大量的集中报单,比较容易出现价格的异动。

陈畅表示,由于当前交易所并没有对股指期货采取类似“价格保护带”的机制,因此,普通投资者在交易股指期货时,应该优先选择流动性较好的合约(以当月合约为主)。如果一定要交易远月合约,建议投资者对于单笔下单量和委托价格(包括止盈止损价)做好控制,仔细查验,避免乌龙指现象的发生。

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